IGRK 2544: Stochastische Analysis in Interaktion

Für die Stochastische Analysis ist in den letzten Jahren ein goldenes Zeitalter angebrochen, in dem sie ihre mathematische Tiefe beträchtlich erweitern konnte und sich auf natürliche Weise aus ihren vielfältigen Anwendungsbereichen stark weiterentwickelte. Die Fieldsmedaillen für Wendelin Werner (2006), Stanislav Smirnov (2010), Martin Hairer (2014) sowie zuletzt Hugo Duminil-Copin (2022) haben außerordentlich reichhaltige Themenbereiche von intrinsisch mathematischem Interesse für junge Forscherinnen und Forscher im Bereich der Stochastik eröffnet. Die Möglichkeiten der Stochastischen Analysis zur Modellierung und Analyse komplexer zufälliger Phänomene haben sie in Physik und Biologie, in der Finanzwirtschaft wie im Ingenieurswesen und auch im maschinengestützten Umgang mit Daten unverzichtbar werden lassen. Tatsächlich ist Fortschritt in diesen Bereichen heute oft stark auf die Entwicklung präziser, neuer Werkzeuge der Stochastischen Analysis angewiesen. Die hinter dem vorliegenden Folgeantrag für das internationale Graduiertenkolleg "Stochastische Analysis in Interaktion" stehenden Forscherinnen und Forscher aus Berlin und Oxford teilen die Vision, eine neue Generation junger Forscherinnen und Forscher auszubilden, die nicht nur in der Lage ist, die nötigen mathematischen Grundlagen der Stochastischen Analysis zu beherrschen und weiter zu entwickeln, sondern auch mit der Vielfalt ihrer Anwendungsbereiche vertraut ist, um so ihr Potential für weitere herausragende Beiträge inner- wie außerhalb des akademischen Bereichs voll zu entfalten. Die Arbeitsgruppen in der Stochastischen Analysis aus Berlin und Oxford haben einen ausgezeichneten internationalen Ruf für erstklassige Forschung mit hervorragenden Doktorandinnen und Doktoranden. Die Beziehungen zwischen den Gruppen sind in den ersten Jahren des gemeinsamen Graduiertenkollegs weiter verbreitert und vertieft worden, mit gemeinsamen Sommerschulen, Lesegruppen und mit längeren Forschungsaufenthalten auf der jeweils anderen Seite des Kanals. Besonders diese Aufenthalte haben auch schon zu einigen gemeinsamen Publikationen von Doktorandinnen und Doktoranden aus Berlin und Oxford mit ihren Kooperationspartnern aus der Partnergruppe geführt. Dese Beiträge unseres wissenschaftlichen Nachwuchses beispielsweise zu Lokalzeiten fraktionaler Brownscher Bewegungen, zu optimalen adaptiven Kontrollen, zur Modellierung von Signalen im Hochfrequenzhandel oder zu Algorithmen für raue Differentialgleichungen sind Ergebnis der gebündelten Expertise aus Berlin und Oxford, welche wir auch für weitere Kohorten international rekrutierter Toptalente in der Stochastischen Analysis nutzen wollen.