Prof. Dr. Ulrich Horst

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Einrichtung

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Institut für Mathematik

Angewandte Finanzmathematik

Telefon

+49 30 2093-45452

Postanschrift

Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Sitz

Johann-von-Neumann-Haus, Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin

Raum

1.202

Forschungsprojekte

Projekt
DFG Sonderforschungsbereich01/2025 - 12/2028
SFB/TRR 190/3: Optimale dynamische Vertragsgestaltung, Vertragsdurchsetzung und Ambiguität (TP B02)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst, Prof. Dr. Roland Strausz
Projekt
DFG Graduiertenkolleg10/2024 - 03/2029
IGRK 2544/2: Stochastische Analysis in Interaktion
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
DFG Sonderforschungsbereich10/2024 - 06/2028
SFB/TRR 388/1: „Mikrostrukturelle Grundlagen rauer Volatilitätsmodelle“ (TP B02)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst, Dr. Christian Bayer, Prof. Dr. Dörte Kreher
Projekt
DFG Sonderforschungsbereich10/2024 - 06/2028
SFB/TRR 388: Mean-Field-Spiele, grobe Analyse und optimales Handeln (TP B04)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst, Prof. Dr. Peter Friz
Projekt
DFG Sonderforschungsbereich10/2024 - 06/2028
SFB/TRR 388/1: Raue Analysis in der stochastischen Kontrolle (TP B05)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst, Prof. Dr. Peter Bank
Projekt
DAAD Betreuungskostenzuschuss / Sachmittelzuschuss10/2022 - 09/2026
Sachmittel- u. Betreuungskostenzuschuss Forschungsstipendium Takashi Sato
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
DFG Sonderforschungsbereich01/2021 - 12/2024
SFB/TRR 190/2: Optimale dynamische Vertragsgestaltung, Vertragsdurchsetzung und Ambiguität (TP B02)
Projektleitung: Prof. Dr. Roland Strausz, Prof. Dr. Ulrich Horst, Prof. Dr. Roland Strausz
Projekt
DFG Graduiertenkolleg04/2020 - 03/2029
IGRK 2544: Stochastische Analysis in Interaktion
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Bank, Terry Lyons Ph.D.
Projekt
DFG Graduiertenkolleg04/2020 - 09/2024
IGRK 2544/1: Stochastische Analysis in Interaktion
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst, Prof. Dr. Markus Reiß, Prof. Dr. Dirk Becherer, Prof. Dr. Dörte Kreher
Projekt
DFG sonstige Programme05/2019 - 07/2019
XXVIII. European Workshop on Economic Theory
Projektleitung: Michael Zierhut PhD
Projekt
Alexander von Humboldt-Stiftung: Forschungskostenzuschuss10/2018 - 09/2020
Humboldt-Forschungsstipendium für Postdoktoranden (Forschungskostenzuschuss)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
02/2018 - 01/2020
Optimierung in Finanzmärkten
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
DFG Sonderforschungsbereich01/2017 - 12/2020
SFB/TRR 190/1: Optimale dynamische Verträge (TP B02)
Projektleitung: Prof. Dr. Roland Strausz, Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
Wirtschaftsunternehmen / gewerbliche Wirtschaft06/2015 - 08/2015
Sponsoring 11. Doktorandentreffen Stochastik 2015 Berlin
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
DFG sonstige Programme04/2012 - 05/2014
FZ: Optimal Order Placement (E12)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
Wirtschaftsunternehmen / gewerbliche Wirtschaft04/2012 - 03/2014
Optimierung in Finanzmärkten
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
05/2009 - 05/2012
High-Frequency Market Monitoring and Forecasting
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
Alexander von Humboldt-Stiftung04/2009 - 12/2012
AvH - Horst
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
03/2009 - 02/2011
Measuring Portfolio Performance
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
DFG Sonderforschungsbereich01/2009 - 12/2016
SFB 649/2: Verbriefung und Gleichgewichts-Risikotransfer (TP A 11)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
12/2008 - 05/2012
Hidden liquidity and optimal portfolio liquidation
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
07/2008 - 02/2012
Absicherung von Korrelationsrisiken
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
06/2008 - 12/2009
Estimating and Predicting realized (Co-Variations of Asset Return)
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
03/2008 - 02/2010
Filtertechniken, Bayesianische Modellermittlung und optimale Prognosekombination
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
02/2008 - 01/2012
Mathematische Modelle für elektronische Orderbücher
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
02/2008 - 11/2010
Derivate in Limit Order Märkten
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
02/2008 - 06/2011
Finanzmarktprognosen auf Basis zeitinhomogener Prozesse
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
02/2008 - 06/2011
Econometric Analysis of Multi-Venue Trading
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
12/2007 - 11/2011
Limit Order Markets: Multiple Venues and Hidden Orders
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Projekt
11/2007 - 10/2009
Gleichgewichtsmodelle für illiquide Finanzmärkte
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst

Prof. Dr. Ulrich Horst

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Professor/in

Forschungsprojekte

SFB/TRR 190/3: Optimale dynamische Vertragsgestaltung, Vertragsdurchsetzung und Ambiguität (TP B02)

IGRK 2544/2: Stochastische Analysis in Interaktion

SFB/TRR 388/1: „Mikrostrukturelle Grundlagen rauer Volatilitätsmodelle“ (TP B02)

SFB/TRR 388: Mean-Field-Spiele, grobe Analyse und optimales Handeln (TP B04)

SFB/TRR 388/1: Raue Analysis in der stochastischen Kontrolle (TP B05)

Sachmittel- u. Betreuungskostenzuschuss Forschungsstipendium Takashi Sato

SFB/TRR 190/2: Optimale dynamische Vertragsgestaltung, Vertragsdurchsetzung und Ambiguität (TP B02)

IGRK 2544: Stochastische Analysis in Interaktion

IGRK 2544/1: Stochastische Analysis in Interaktion

XXVIII. European Workshop on Economic Theory

Humboldt-Forschungsstipendium für Postdoktoranden (Forschungskostenzuschuss)

Optimierung in Finanzmärkten

SFB/TRR 190/1: Optimale dynamische Verträge (TP B02)

Sponsoring 11. Doktorandentreffen Stochastik 2015 Berlin

FZ: Optimal Order Placement (E12)

Optimierung in Finanzmärkten

High-Frequency Market Monitoring and Forecasting

AvH - Horst

Measuring Portfolio Performance

SFB 649/2: Verbriefung und Gleichgewichts-Risikotransfer (TP A 11)

Hidden liquidity and optimal portfolio liquidation

Absicherung von Korrelationsrisiken

Estimating and Predicting realized (Co-Variations of Asset Return)

Filtertechniken, Bayesianische Modellermittlung und optimale Prognosekombination

Mathematische Modelle für elektronische Orderbücher

Derivate in Limit Order Märkten

Finanzmarktprognosen auf Basis zeitinhomogener Prozesse

Econometric Analysis of Multi-Venue Trading

Limit Order Markets: Multiple Venues and Hidden Orders

Gleichgewichtsmodelle für illiquide Finanzmärkte