Unter dem Titel "Recent Developments in Financial Econometrics" findet am 20. und 21. März 2009 in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin die diesjährige Humboldt-Kopenhagen Konferenz für Finanzmarktökonometrie statt. Im Fokus der Veranstaltung stehen die Modellierung und Prognose von zeitlich variierender Volatilität und Liquidität sowie dynamische Faktormodelle, die Analyse hochfrequenter Finanzmarktdaten und moderne Konzepte des Risikomanagements. Die Konferenz zählt zu den europaweit wichtigsten finanzmarktökonometrischen Veranstaltungen des Jahres. Sie ist mit über 150 angemeldeten internationalen Gästen aus Wissenschaft und Praxis voll ausgebucht.

Neben rund 60 aktuellen Forschungsbeiträgen, die auf der Konferenz präsentiert werden, halten die führenden internationalen Wissenschaftler Joel Hasbrouck und Neil Shephard einleitende Vorträge. Joel Hasbrouck ist Professor für Finance an der Stern School of Business der Universität New York und Experte auf dem Gebiet der empirischen Marktmikrostrukturanalyse. Neil Shephard ist Leiter des Oxford-Man Instituts für quantitative Finanzmarktforschung und Professor für Ökonometrie an der Universität Oxford. Sein Forschungsschwerpunkt ist die ökonometrische Volatilitätsmodellierung sowie die Analyse von Finanzmarkt-Hochfrequenzdaten.

In Kooperation mit der Universität Kopenhagen und der Wiwex.net GmbH ist es dem Lehrstuhl für Ökonometrie unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Hautsch gelungen, den Weg für die bedeutendste Konferenz im Bereich der Finanzmarktökonometrie zu bereiten, die je in Berlin abgehalten wurde. Gerade in einer Zeit, in der die Relevanz der wissenschaftlichen Analyse von Finanzmarktdaten im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung steht und ihre Methoden und Möglichkeiten kontrovers diskutiert werden, bietet die Humboldt-Kopenhagen Konferenz führenden Wissenschaftlern eine wichtige Plattform der Präsentation und Interaktion. Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin stärkt dadurch ihr quantitatives Profil und ihre internationale Wahrnehmung als renommierter Forschungsstandort der Finanzmarktökonometrie. Die Konferenz findet im zweijährigen Wechsel in Berlin und Kopenhagen statt.