IGRK 1792/1: Hochdimensionale nicht stationäre Zeitreihen

Für die wissenschaftliche Analyse komplexer und dynamischer Wirtschaftsdaten und -strukturen liegt bislang ein nur unzureichendes Messinstrumentarium vor. Das IGK „Hochdimensionale nichtstationäre Zeitreihen“ will in Zusammenarbeit deutscher und chinesischer Forschender Abhilfe leisten: Schlüsselfrage der Forscherinnen und Forscher ist hierbei, ob sich niedrig dimensionierte Indikatoren identifizieren lassen, die für Voraussagen und Strukturanalysen in der höheren, das heißt komplexeren Dimension notwendig sind. Bis zu welchem Grad gelingt es, die zukünftige Entwicklung eines hochdimensionalen Systems, wie zum Beispiel der Neuroökonomik, mithilfe niedrigdimensionaler Indikatoren vorherzusagen? Dafür sollen im Kolleg Techniken der Dimensionsreduktion entwickelt und die drei Forschungsschwerpunkte zu Hochdimensionalität, Nichtstationarität und temporären Abhängigkeiten mithilfe von Experimenten und Modellen bearbeitet werden. - Das internationale Studienprogramm wird in enger Zusammenarbeit mit dem Wang Yanan Institute for Studies in Economics der Xiamen Universität, China ausgeführt.