“Eigentlich ist die nächste Eiszeit längst überfällig, gemessen an den
langfristigen Trends aus den Klimadaten der vergangenen 1 Mio Jahre“,
sagt Prof. Dr. Peter Imkeller. Der Mathematiker an der HU untersucht
sehr lange Zeitreihen (1-70 Millionen Jahre), und entwickelt einfache
mathematische Modelle, die grundlegende Phänomene der Zeitreihen wie
Klimaübergänge oder Periodizitäten qualitativ erklären.
Imkellers Arbeitsgruppe betrachtet Wetter und Klima auch aus
finanzmathematischer Sicht. Es werden Modelle untersucht, die von
Wetter- oder Klimarisiko betroffene Agenten in verschiedenen Bereichen
der Ökonomie in die Lage versetzen, ihr Risiko an Finanzmärkte
abzugeben und dadurch abzusichern. So werden bislang „Wetter-Swaps“ und
„Katastrophenbonds“ angeboten, deren Ziel z.B. in der Absicherung des
Absatzrisikos von Energieunternehmen während zu warmer Heizperioden
besteht.
Allerdings sind wegen der für diesen Bereich typischen „nichtlinearen“
Phänomene Prognosen schwer. Daher zielen Imkellers Konzepte darauf ab,
das Ausgleichspotenzial zu nutzen, das sich dadurch ergibt, dass
Agenten mit „negativ korreliertem“ Risiko zusammengebracht werden:
solche, die Schaden erleiden, und solche, die gleichzeitig profitieren,
etwa wie Gärtner und Glaser bei Hagelstürmen.
Kontakt:
Peter Imkeller
Tel.: 2093 5850
E-Mail: imkellerATmathematik.hu-berlin.de
